Настройки риска EA для челленджей проп-фирм: размер лота, дневной лимит, корреляция
Коротко — Настройки решают, проживёте ли вы достаточно долго, чтобы выяснить, работает ли EA. Как связать размер лота с дневным лимитом фирмы, ограничить дневной убыток на уровне EA и учесть корреляцию между советниками.
Почему настройки важнее самого EA
Хороший EA с неверным размером лота проваливает челлендж так же быстро, как плохой EA. Стратегия решает, заработаете ли вы деньги; настройки риска решают, проживёте ли вы достаточно долго, чтобы это выяснить. Для челленджей проп-фирм часть про выживание — это вся игра.
Первое число, которое нужно задать: риск на сделку
Всё вытекает отсюда. На счёте $100,000 при риске 1% на сделку:
- Стоп-лосс = $1,000.
- Бюджет дневного лимита в 5% ($5,000) ÷ $1,000 = 5 убыточных сделок завершают день.
Снизьте риск до 0,5% — и у вас будет запас в 10 стопов. Ужимайте стоп (шире SL = больше лот при том же риске в долларах) только если логика EA это допускает: не уменьшайте SL ниже того, что нужно стратегии, просто ради возможности торговать крупнее.
Сопоставьте входные параметры EA с вашим лимитом
Большинство EA от EAbase дают на вход параметр риска, а не фиксированный лот. Задайте его так, чтобы полный стоп равнялся выбранному вами проценту от баланса:
| Счёт | Дневной лимит | Риск/сделку | Макс. стопов в день |
|---|---|---|---|
| $50,000 | $2,500 (5%) | 1% = $500 | 5 |
| $100,000 | $5,000 (5%) | 0,5% = $500 | 10 |
| $200,000 | $10,000 (5%) | 1% = $2,000 | 5 |
Если EA принимает только фиксированный лот, вычислите лот из расстояния до стопа: lot = risk$ ÷ (stop_pips × pip_value). Если сомневаетесь, запустите демо и посмотрите фактический убыток на один стоп.
Ограничьте дневной убыток и на уровне EA
Не полагайтесь только на серверное отключение со стороны фирмы. Задайте собственный дневной лимит убытка у EA (или запустите сторожа), чтобы EA переставал открывать сделки, потеряв, скажем, 4% — оставляя буфер в 1% до того, как фирма убьёт счёт. Этот буфер — ваш запас на ошибку.
Следите за корреляцией, а не только за размером
Два EA, рискующих по 1% каждый, — это 2% суммарно, если только они не торгуют один и тот же инструмент. Три золотых EA в новостном шипе = одно коррелированное движение = весь ваш день потерян. Держите суммарный одновременный риск по всем EA на уровне вашего бюджета на одну сделку или ниже.
Фильтры спреда и сессий
Высокий спред незаметно увеличивает ваш реальный стоп-лосс. Включите у EA фильтр спреда и фильтр сессий, чтобы он не входил прямо перед выходом новости или когда брокер расширяет спреды. У большинства EA от EAbase они включены по умолчанию — проверьте это перед запуском в бой.
10-минутная проверка на здравый смысл
- Установите риск на сделку 0,5%–1% от баланса.
- Убедитесь, что у EA есть жёсткий SL (без мартингейла и сетки).
- Установите дневной лимит EA примерно на 80% от лимита фирмы.
- Включите фильтры спреда и сессий.
- Прогоните одну неделю на демо в размере челленджа; посмотрите убыток худшего дня.
Если убыток худшего дня на демо остаётся ниже дневного лимита фирмы с хорошим запасом, вы готовы. Если нет — снизьте риск на сделку и повторите.
Сочетайте эти настройки с аварийным выключателем на уровне всего счёта — см. действительно ли сторож дроудауна спасает счета — и полный чек-лист прохождения челленджа.
Отказ от ответственности по рискам: Торговля форексом и CFD с кредитным плечом может привести к потерям, превышающим ваш депозит. Это рекомендации по настройке, а не финансовый совет. Проверяйте каждую настройку на демо-счёте относительно точных правил вашей фирмы.
Частые вопросы
Как рассчитать размер лота из риска на сделку?
Формула простая: lot = risk$ ÷ (stop_pips × pip_value). Либо используйте входной параметр процентного риска у EA, чтобы полный стоп равнялся выбранному вами проценту от баланса (0,5%–1%).
Нужно ли задавать дневной лимит убытка и в самом EA?
Да. Не полагайтесь только на серверное отключение со стороны фирмы. Задайте лимит EA примерно на 80% от лимита фирмы, чтобы советник переставал открывать сделки с запасом, прежде чем фирма закроет счёт.
Какой суммарный риск допустим при нескольких EA сразу?
Держите суммарный одновременный риск по всем EA на уровне вашего бюджета на одну сделку или ниже. Три золотых EA в новостном шипе — это одно коррелированное движение, а не три независимых риска.