Cómo hacer backtest de un EA de Forex en MT4 (guía del Strategy Tester)
Resumen — Antes de arriesgar dinero real, reproduce tu EA sobre ticks históricos. Guía paso a paso del Strategy Tester de MT4: qué configurar, qué cifras del informe importan de verdad y cómo evitar el sobreajuste.
Por qué hacer backtest antes de operar
Antes de acoplar cualquier EA a un gráfico real de XAUUSD y dejar que arriesgue dinero de verdad, te debes a ti mismo una hora en el Strategy Tester de MT4. El backtesting reproduce tu EA sobre ticks históricos para que veas su peor drawdown, su operación media y si sobrevive a un spike de noticias, sin quemar tu cuenta. Si todavía no has instalado el EA, empieza por cómo instalar un EA en MT4.
Abre el Strategy Tester
En MetaTrader 4: Ver → Strategy Tester (o pulsa Ctrl+R). El panel se acopla en la parte inferior.
- Expert Advisor — elige tu EA en el desplegable.
- Símbolo — elige exactamente el par que opera (XAUUSD, EURUSD…). Probar ajustes de GBPUSD en EURUSD no significa nada.
- Periodo — usa la temporalidad para la que se diseñó el EA (M1, M5, H1). La lógica del EA es específica del periodo.
- Modelo — elige Every tick para mayor precisión. "Open prices only" es más rápido pero oculta el comportamiento del slippage y del spread, que son los que deciden los resultados reales.
- Fechas — cubre al menos 12 meses e incluye un tramo volátil (un periodo de noticias importantes). Un EA que solo luce bien en una ventana tranquila de 3 meses es una trampa.
- Depósito — ponlo igual al balance inicial de tu evaluación para que el cálculo de lotes coincida con los ajustes de riesgo que vas a usar de verdad.
- Marca Use date y deja Optimization desactivado en la primera ejecución. Haz clic en Start.
Lee el informe, no la cifra de beneficio
La línea verde de "Net profit" es la menos importante. Fíjate en:
- Máximo drawdown (%) — la caída de equity de máximo a mínimo. Es la cifra que revienta las cuentas de prop firm. Si el DD máximo es del 18% y tu firma te limita al 10%, el EA suspenderá la evaluación aunque sea "rentable".
- Profit factor — beneficio bruto ÷ pérdida bruta. Por encima de 1.5 es viable; por debajo de 1.2 es echarlo a cara o cruz una vez descontados los costes.
- Recovery factor — beneficio neto ÷ máximo drawdown. Cuanto más alto, más rápido recupera el EA el riesgo asumido.
- Operaciones / On-time % — menos de unas 100 operaciones significa que las estadísticas todavía no son fiables.
- Pérdidas consecutivas — la peor racha perdedora te dice cuánto colchón de pérdida diaria necesitas.
La trampa: el sobreajuste
Un error habitual es "optimizar" cada parámetro hasta que la curva es una línea ascendente y suave, y luego preguntarse por qué el trading en real pierde. Eso es curve-fitting: el EA memorizó la historia en lugar de operarla. Protégete así:
- Prueba con datos que la optimización no haya visto (divide tu ventana: optimiza en la primera mitad y valida en la segunda).
- Mantén los parámetros cerca de los valores por defecto del autor del EA salvo que tengas un motivo para cambiarlos.
- Desconfía de los profit factors por encima de 3 aproximadamente en un solo par con cientos de operaciones — eso suele ser un artefacto del ajuste, no una ventaja real.
Del backtest a una decisión real
Un buen backtest no promete beneficios en real — el spread, el slippage y la ejecución del broker difieren del tester. Pero sí hace dos cosas importantes: demuestra que el EA tiene un drawdown al que puedes sobrevivir y te muestra la peor racha de pérdidas para que dimensiones correctamente el lote y el tope diario. Explora los EA de la tienda una vez que sepas qué perfil de riesgo puedes tolerar.
Aviso de riesgo: El backtesting muestra el comportamiento pasado, no resultados futuros. Operar forex y CFD con apalancamiento puede hacerte perder más que tu depósito. Nunca operes en real basándote solo en un backtest: valida primero en una cuenta demo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto histórico debo cubrir al hacer backtest de un EA?
Al menos 12 meses de histórico que incluyan un periodo volátil de noticias, con más de 100 operaciones. Por debajo de eso, las estadísticas (profit factor, drawdown máximo) no son lo bastante fiables para dimensionar el riesgo.
¿Qué profit factor se considera bueno?
Por encima de 1.5 es viable; por encima de 2.0 es sólido. Pero acompáñalo siempre del drawdown máximo: un profit factor alto con un 25% de DD puede suspender igualmente un límite del 10% de una prop firm.
¿Un buen backtest significa que el EA ganará dinero en real?
No. El tester no puede reproducir el spread, el slippage ni la ejecución exactos de tu broker. Úsalo para confirmar un drawdown al que puedas sobrevivir y la peor racha de pérdidas, y valida después en una cuenta demo.